إدارة المحافظ النشطة وتخصيص الأصول
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة إدارة المحافظ النشطة وتخصيص الأصول
المقدمة:
تخصيص الأصول هو تقنية استثمارية تهدف إلى توزيع المخاطر عن طريق تقسيم الأصول إلى فئات رئيسية مثل النقد والسندات والأسهم والعقارات والمشتقات المالية.
يتفق معظم الخبراء الماليين على أن تخصيص الأصول هو أحد أهم القرارات التي يتخذها المستثمرون.
أهداف الدورة:
· تصميم نماذج قوية لتخصيص الأصول في جميع ظروف السوق.
· بناء محافظ مثلى والمحافظة عليها بناءً على احتياجات المستثمرين.
· تحليل الميزات الأساسية والفوائد والمخاطر الرئيسية لمجموعة واسعة من فئات الأصول وأدائها في ظروف السوق المختلفة.
· التعرف على الأساليب المختلفة لتحديد وCapturing Alpha.
· اكتساب ميزة تنافسية من فهم التحيزات السلوكية وكيفية إدارتها.
الفئات المستهدفة:
· جميع من لديهم معرفة بأساسيات نظرية المحفظة الحديثة ونظرية تخصيص الأصول وتحليل الأسهم وتقنيات إنشاء المحفظة.
المحاور العلمية للدورة:
مقدمة:
· لمحة عامة عن الاتجاهات ضمن الصناعة.
· الخلفية "النظرية" - الأدوات والمفاهيم.
· فهم توزيع الأصول.
· إعادة التوازن وإعادة التخصيص.
بناء تخصيص حقوق الملكية
· تخصيص الأصول وأنظمة إنشاء المحفظة الأخرى.
· البحث عن "ألفا" وأهمية نسب المعلومات.
· ظهور سمارت بيتا SMART Beta.
· قياس وإحالة الأداء.
· سلوك المستثمر الفردي.
· خصائص فئة الأصول.
بناء تخصيص الدخل الثابت
· نظرة عامة.
· نوع السند.
· نوع المصدر.
· المخاطر المرتبطة بالدخل الثابت.
· الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
· نسبة التغطية.
· مقايضة الأصول.
· مدة التغطية.
· نسبة الدخل الثابت.
إدارة المخاطر
· قياس المخاطر.
· أنواع المخاطر.