بازل 3 Basel III، تقييم المخاطر واختبار الضغط

اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة بازل 3 Basel III، تقييم المخاطر واختبار الضغط
المقدمة:
معايير بازل الثالثة، المعروفة أيضًا باسم بازل 3، تعد من المعايير العالمية التنظيمية لكفاية رأس المال المصرفي واختبار ضغط السيولة في السوق. هذه المعايير تتطلب من المصارف استخدام أساليب كمية لتقدير المخاطر وتوقع الرأس المال الاقتصادي، وتقديم تقارير بالنتائج للجهات المعنية داخل المؤسسة.
.
أهداف الدورة:
· تطوير فهم عميق للعناصر الرئيسية في إطار بازل 3 التنظيمي.
· فهم المقاييس والإجراءات الرئيسية لتقييم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
· فهم الأهمية الحيوية لاختبار الضغط باعتباره حجر الزاوية في إدارة المخاطر.
· تطبيق المهارات التحليلية لتحديد تركيز مخاطر الائتمان، وتركيز مخاطر التمويل، ومخاطر السيولة النظامية.
· تطوير وصياغة الإجراءات والسياسات فيما يتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات لنمذجة الضغط وبروتوكولات إدارة المخاطر المرتبطة بها.
الفئات المستهدفة:
· جميع العاملين في الصناعة المصرفية، بمن فيهم مديري الثروات ومدققي الحسابات والمتخصصين في الخزانة ومراقبة المنتجات.
المحاور العلمية للدورة:
فهم دور تنظيم رأس المال المصرفي
· نظرة عامة على البيانات المالية للبنوك - مبادئ المحاسبة.
· تكوين الميزانية العمومية - أنواع الأصول والخصوم.
· فهم العناصر الرئيسية للأرباح والخسائر - بيان الدخل.
· مراجعة التمييز بين دفتر المعاملات المصرفية ودفتر التداول.
· رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية.
· توضيح التباين بين السيولة وقضايا الملاءة المالية.
· التمييز بين الاستمرارية ورأس المال المستحق.
· شرح bail-in able capital.
معالجة بازل 3 لمخاطر السوق
· القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب.
· حدود القيمة المعرضة للمخاطر المتغيرة في التجربة.
· ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
· ترجيح المخاطر لمخاطر السوق.
· مخاطر سعر الفائدة في كل من دفاتر التداول والأعمال المصرفية.
· نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA).
مخاطر التركيز الائتماني والتعرضات الكبيرة
· مخاطر التركيز - لم يتم تحديدها بشكل كافٍ بموجب مناهج الركيزة الأولى.
· ملخص موجز لعملية التقييم والمراجعة الإشرافية (SREP).
· معالجة مخاطر التركيز في إطار الركيزة الثانية ICAAP.
· تحديد مخاطر التركيز القطاعي - المبادئ العامة.
· تحديد مخاطر التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي.
تعديل قيمة الائتمان (CVA) والضمانات
· تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
· تحديد التعرض الائتماني فيما يتعلق بتأثير مخاطر السوق على المشتقات.
·